Que disent 26 jours de Nasdaq, vus en un coup d'œil ?

Voici les 5 jours où le marché t'a montré ce qu'il sait faire. Regarde, puis regarde encore.

Cette page n'est pas une galerie de vignettes. C'est un tableau périodique des cinq journées que le scan Dirac-à-l'open a hissées en tête sur 26 jours filtered de Nasdaq (XNAS, MBP-10, 2018 \(\to\) 2024). Cinq fenêtres alignées, même échelle, même grammaire temporelle. L'œil compare les silhouettes avant de lire les chiffres.

Le tableau périodique

Caption. 5 cas, 5 fenêtres 13:30–16:30 UTC, échelle Y harmonisée (RV_short normalisé par median(RV_RTH), log scale), ordonnés par score composite décroissant. La ligne verticale tirée à 14:30 est le NY-open. Le ribbon couleur applique le charter (docs/charter.yml) : bleu = Smooth, ambre = Transition, rouge = Rough — le classifier ternaire J = 1 − BV/RV est documenté dans regime-classifier et bipower-and-jumps.

Score composite — recall court

score = log(R_spike) × J_spike × (1 − reversion_ratio) × (1 + sign_change)

Les détails opérationnels (fenêtre [14:30, 15:30] UTC, seuil tick_count ≥ 30 pour J, cap reversion à 1.5) vivent dans pivot-j-based §"T2 — la math du plafonnement" et dans research/plots/dirac-scan/summary.md §"Score composite". Quatre termes, multiplicatif, sans calibration : chaque facteur tire le score vers le haut si la journée a la propriété qu'il mesure, vers zéro sinon.

Top-5 — table avec lien par cas

Lecture du tableau périodique

Compare les cinq silhouettes en gardant l'échelle Y en tête (commune aux cinq panneaux). Deux faits ressortent immédiatement :

• Cas 2 — Robinhood halt (2021-01-28) a le R_spike le plus fort de la table (9.95) mais le J_spike le plus bas (0.564). Variance massive, mais les sauts ne dominent pas la décomposition RV ≈ BV + jumps. Le ribbon montre de longues plages ambres et rouges continues — le marché reste rugueux sans crever par des Dirac isolés.
• Cas 5 — pre-meme baseline (2018-09-25) est l'inverse : R_spike = 3.50 (le plus faible) mais J_spike = 0.849 (le plus fort). Variance globale modérée, mais lorsqu'un saut arrive il est un saut — BV ne suit pas. Le ribbon montre des îlots rouges brefs sur un fond majoritairement bleu.

Ce sont deux objets différents. C'est pour ça qu'on a besoin de J en plus de R — un seul des deux indices reclasserait ces deux journées dans le même panier, et la silhouette du tableau périodique le rendrait visible.

Limites

• Le scan couvre 26 jours filtered — un mélange de catalysts nommés (meme stocks 2021, AMC split 2023, GME RK return 2024) et de samples stratified tirés au hasard pour servir de baseline. Pas l'historique XNAS complet.
• Les cas marqués stratified ne sont pas tous des squeeze évidents. Quand un samples-baseline grimpe en top-5 (cas 1, 3, 5), c'est une information sur la queue de la distribution de scores, pas sur la prévisibilité d'un catalyst.
• Le score composite est heuristique — pas un test statistique formel. Quatre facteurs multiplicatifs sont une convention de Salim 2026-05-10, pas un théorème.
• L'échelle Y harmonisée masque les valeurs absolues — un panneau en bas d'échelle reste moins volatile qu'un panneau en haut, même si les silhouettes semblent comparables. Le R_spike de chaque panneau, lui, est lisible directement dans le titre.

Adversary

salim-of-tomorrow-morning — Salim ouvre la page demain matin, café à la main, écran 13''. Il doit voir avant de lire. Les antidotes appliqués : ordonnancement par score (le cas 1 est en haut), axes harmonisés (l'œil compare les hauteurs), ligne NY-open tirée (point fixe temporel), palette charter (le ribbon parle sans qu'on lise la légende).

Références

• Délibération source : delib-20260514-bccc (jr §"task-index-use-cases", convergence C2 sur la palette régime).
• Charter graphique : docs/charter.yml.
• Théorie consommée : regime-classifier, bipower-and-jumps, pivot-j-based.
• Données source : leaderboard.csv + summary.md dans research/plots/dirac-scan/.
• Script de figure : research/plots/dirac_scan_index_small_multiple.py.