2024-02-13 — MIX — stratified (score 44.93, rank 1)

Le jour qui a battu tous les catalysts nommés du scan n'est pas un événement nommé. C'est un mardi de février tiré au hasard.

Contexte

Aucun catalyst nommé. 2024-02-13 a été tiré dans l'échantillon stratified — un sample baseline censé représenter la queue sans événement. Pourtant il finit rang 1 du top-5 sur 26 jours filtered, avec un score composite 44.93 plus haut que la journée Robinhood (rang 2 à 42.65) et que la journée AMC split (rang 4 à 41.08). Quatre facteurs concourent : R_spike = 6.91 (variance multipliée par sept à l'open), J_spike = 0.661 (les sauts portent les deux tiers de la décomposition RV ≈ BV + jumps), reversion = 0.349 (le marché ne revient pas), 53 retournements de signe.

Interprétation physique

Le ribbon raconte un plateau Rough, pas un Dirac. À 14:30 UTC (NY-open), le régime bascule rapidement de bleu à rouge et y reste plus de trente minutes consécutives — exactement le pattern que regime-classifier est conçu pour détecter et que RV_short / RV_long rate (cf. pivot-j-based). La queue gauche du QQ plot courbe au-delà de Q = −3, la droite au-delà de Q = +3 ; l'asymétrie est faible. Statistiquement : une distribution leptokurtique avec activité de saut soutenue, pas un événement-choc unique.

QQ-plot et zoom Lévy

QQ-plot (queues lourdes)	Zoom Lévy tick-level
	Placeholder V1 — zoom tick-level autour du saut max-J \((\approx\) 14:35 UTC) à générer V1.1 (cf. délib-20260514-bccc §"task-scale-shift-zoom-lévy-staged-png").

Régime path

Le path lu sur le ribbon est Smooth (13:30–14:29) → Transition (≈14:29) → Rough (14:30–15:05) → Transition (15:05–15:20) → Smooth (15:20–16:30). Le classifier ne franchit pas l'ambre — il bascule rouge directement à NY-open. Le plateau Rough dure trente-cinq minutes et compte 53 retournements de signe de \(\Delta{}rv\) sur la fenêtre [14:30, 15:30]. C'est le profil que bipower-and-jumps décompose comme activité de sauts soutenue sur fond de variance continue déjà élevée — J_spike = 0.661 signifie que deux tiers de la variance instantanée sont attribuables aux sauts.

Adversaire endogène mordant ici

estimator-instability (shannon §C5 — « l'estimateur lui-même adversary »). Ce cas est en rang 1 sans catalyst nommé : le score composite a amplifié un mardi quelconque au-delà des journées meme stocks. La queue de la distribution de scores n'est pas robuste à la composition du sample — un autre stratified tiré différemment aurait pu hisser un autre jour. Tant que R_spike et J_spike ne sont pas calibrés contre une distribution null bootstrap, on ne sait pas si 44.93 est un signal ou un effet d'échantillonnage. Cf. les 5 adversaires endogènes nommés dans ~/galaxies/tick/.cosmon/state/fleets/default/molecules/delib-20260513-c2b8/synthesis.md §C5.

Citations

Score composite et fenêtre [14:30, 15:30] UTC : docs/adr/0003-stats-and-classifier.md §4. Pivot RV_short/RV_long → J = 1 − BV/RV : docs/adr/0005-classifier-signal-j-based.md et pivot-j-based. Décomposition Barndorff-Nielsen–Shephard sans saut \(\to\) BV : bipower-and-jumps.

Liens

\(\leftarrow\) cases-index \(\cdot\) regime-classifier \(\cdot\) bipower-and-jumps \(\cdot\) pivot-j-based