Le marché vient-il de devenir rugueux, et avec quelle confiance ?

RV timeline avec ribbon régime — AMC 2021-01-27 (UTC). À gauche : la trace traverse un fond bleu pâle, ici le marché est lisse. Vers 14:35 UTC, le fond bascule au rouge : ici, le marché est devenu rugueux — RV explose, les sauts dominent.

Voici la chose qu'on a appris à voir ; entre ici si tu veux apprendre à la voir aussi.

Une investigation partagée sur 26 jours de Nasdaq où le marché n'a pas été lisse. RV, BV, J — trois mesures. Un classifier à trois états. Cinq jours réels qui le montrent. Tout est en Rust côté calcul, validé TLA+ avant exécution. La figure ci-dessus n'est pas la conclusion : c'est la porte. Le reste de la wiki t'apprend à la lire seul.

Les concepts — RV, BV, J, classifier, rugosité
La méthode — pipeline Rust, TLA+, gates property-tests
Les cas — 5 jours où le marché t'a montré ce qu'il sait faire

Cette wiki nomme ses adversaires : self-imposed-ignorance, estimator-instability, salim-of-tomorrow-morning, self-induced-gamma, structural-decay. Cf. contre quels adversaires \(\to\) (à venir).